seychellesartprojects.org

Mis on standardhälbe valem?

Standardhälve (SD) on populaarne statistiline tööriist, mida tähistab kreeka täht σ ja mida kasutatakse andmeväärtuste hulga varieerumise või hajutamise mõõtmiseks selle keskmise (keskmise) suhtes, tõlgendades seega andmed. Kui see on väiksem, asuvad andmepunktid keskmise väärtuse lähedal, mis näitab usaldusväärsust. Kuid kui see on suurem, levivad andmepunktid keskmisest kaugel.

Standardhälbe valem on toodud allpool

Kus:

• xi = iga andmepunkti väärtus
• x̄ = keskmine
• N = andmepunktide arv

• Standardhälvet kasutatakse ja praktiseeritakse kõige enam portfellihaldusteenustes ja fondihaldurid kasutavad seda põhimeetodit sageli oma portfelli tootluse erinevuse arvutamiseks ja põhjendamiseks.
• Portfelli kõrge standardhälve tähendab, et konkreetse portfelli antud aktsiate arvus on suur varieeruvus, samas kui madal standardhälve tähendab aktsiate omavahelist väiksemat erinevust.
• Riskikartlik investor on valmis võtma täiendavat riski ainult siis, kui selle konkreetse riski võtmiseks kompenseeritakse talle sama suur või suurem tulu.
• Riskikartlikum investor ei pruugi oma standardhälbega rahul olla ja soovib portfelli ja selle portfelli riski hajutamiseks lisada oma portfelli või sellesse investeerimisfondidesse ohutumaid investeeringuid, näiteks valitsuse võlakirju või suurte kapitalidega aktsiaid. standardhälve ja dispersioon.
• Dispersioon ja tihedalt seotud standardhälve on mõõtmed jaotuse hajutatuse kohta. Teisisõnu, need on muutlikkuse mõõdud.

Standardhälbe arvutamise sammud

• 1. samm: esiteks arvutatakse vaatluste keskmine täpselt nagu keskmine, liites kõik andmekogumis saadaolevad andmepunktid ja jagades vaatluste arvuga.
• 2. samm: Seejärel mõõdetakse dispersioon igast andmepunktist keskmise, mis võib tulla positiivse või negatiivse arvuna, väärtus ruudutatakse ja tulemus lahutatakse ühega.
• 3. samm: seejärel võetakse standardhälbe arvutamiseks 2. astmest arvutatud dispersioonruut.

Näited

Selle standardhälbe valemi Exceli malli saate alla laadida siit - standardhälbe valemi Exceli mall

Näide 1

Andmepunktidele antakse 1,2 ja 3. Mis on antud andmekogumi standardhälve?

Lahendus:

Standardhälbe arvutamiseks kasutage järgmisi andmeid

Seega on dispersiooni arvutamine -

Dispersioon = 0,67

Standardhälbe arvutatakse järgmiselt:

Standardhälve = 0,82

Näide 2

Leidke standardhälve 4,9,11,12,17,5,8,12,14.

Lahendus:

Standardhälbe arvutamiseks kasutage järgmisi andmeid

Keskmine arvutatakse järgmiselt:

Esmalt leidke andmepunkti 4 + 9 + 11 + 12 + 17 + 5 + 8 + 12 + 14/9 keskmine

Keskmine = 10,22

Seega on dispersiooni arvutamine -

Dispersioon on -

Dispersioon = 15,51

Standardhälbe arvutatakse järgmiselt:

Standardhälve = 3,94

Dispersioon = standardhälbe ruutjuur

Näide # 3

Standardhälbe arvutamiseks kasutage järgmisi andmeid

Seega on dispersiooni arvutamine -

Dispersioon = 132,20

Standardhälbe arvutatakse järgmiselt:

Standardhälve = 11,50

Seda tüüpi arvutust kasutavad portfellihaldurid sageli portfelli riski ja tootluse arvutamiseks.

Asjakohasus ja kasutusalad

• Standardhälbest on abi portfelli üldise riski ja tootluse maatriksi analüüsimisel ning kui see on ajalooliselt kasulik, on see tööstuses laialt levinud ja praktiseeritav, portfelli standardhälvet võib mõjutada portfelli korrelatsioon ja aktsiate kaal .
• Kuna kahe portfelli varaklassi korrelatsioon vähendab portfelli riski, vähendab üldiselt seda, et pole siiski kogu aeg vaja, et võrdselt kaalutud portfell pakuks universumis kõige vähem riski.
• Kõrge standardhälve võib olla volatiilsuse mõõdupuu, kuid see ei tähenda tingimata, et selline fond on halvem kui madala standardhälbega fond. Kui esimene fond on teistest palju parem, siis pole kõrvalekaldel suurt tähtsust.
• Standardhälvet kasutatakse ka statistikas ja seda õpetavad professorid maailma erinevate tippülikoolide seas laialdaselt, kuid standardhälbe valemit muudetakse, kui seda kasutatakse valimi kõrvalekalde arvutamiseks.
  • SD valemi valem = lihtsalt nimetaja vähendatakse 1 võrra