Kategooria: Tuletiste õpetused

Heki suhe

Heki suhe

Riskimaandussuhte määratlus Riskimaandussuhe on määratletud kui avatud positsiooni maandamise võrdlusväärtus positsiooni kogu suurusega. Samuti võib see olla maandatud futuurlepingute võrdlusväärtus, mida ostetakse või müüakse sularaha kauba väärtusega. Futuurlepingud on investeerimisvahend, mis võimaldab investoril fikseerida vaadeldava materiaalse vara hinnad mingil ajahetkel tulevikus. Riskimaandussuh
Riskimaandamine

Riskimaandamine

Mis on riskimaandamine? Riskimaandamine on kindlustusetaoline investeering, mis kaitseb teid finantside võimalike kahjude riski eest. Riskimaandamine sarnaneb kindlustusega, kuna võtame kindlustuskaitse, et kaitsta end ühe või teise kahju eest. Näiteks kui meil on vara ja me tahaksime seda kaitsta üleujutuste eest. Inime
Kõne valikud vs müügioptsioonid

Kõne valikud vs müügioptsioonid

Erinevused kõne- ja müügioptsioonide vahel Müügi terminoloogia on seotud optsioonilepingutega. Optsioonileping on lepingu või sätte vorm, mis võimaldab optsiooni omanikul õigust, kuid mitte kohustust teostada konkreetne tehing vastaspoolega (optsiooni emitendi või optsioonikirjutajaga) vastavalt toodud tingimustele. Optsiooni
Valikud vs garantiid

Valikud vs garantiid

Erinevused optsioonide ja garantiide vahel Optsioon on leping kahe osapoole vahel, mis annab omanikule õiguse, kuid mitte kohustuse osta või müüa alusvara eelnevalt kindlaksmääratud alghinna ja kindla kuupäevaga ka tulevikus. Teiselt poolt on aktsiaoptsioon sarnastel liinidel nagu aktsiaoptsioon, kuna see annab õiguse osta ettevõte kindla hinna ja kuupäevaga. Aktsiamää
Jääkrisk

Jääkrisk

Mis on jääkrisk? Jääkrisk, mida nimetatakse ka omariskiks, on riski suurus, mis on endiselt olemas pärast kõigi riskide arvutamist. Lihtsamalt öeldes on see risk, mida juhtkond esialgu ei kõrvalda, ja risk, mis jääb pärast kõiki riske teadaolevad riskid on kõrvaldatud või arvesse võetud. Seletatakse l
Juhuslik vs süstemaatiline viga

Juhuslik vs süstemaatiline viga

Juhusliku ja süstemaatilise vea erinevus Kui veal pole konkreetset esinemismustrit, nimetatakse seda juhuslikuks veaks, mida nimetatakse ka süsteemituks veaks ja seetõttu ei saa selliseid vigu ette ennustada nagu vältimatut viga, samas kui süsteemne viga on viga, mis võib ilmneda mis tahes seadme vea tõttu, mis mõõtis viga või viga seadme kasutamisel, ja seega on see välditav viga. Peamine
Müügivõimaluste kirjutamine

Müügivõimaluste kirjutamine

Müügivalikute määratlemine Müügivõimaluste kirjutamine on võimalus müüa aktsia ja püüda seda õigust anda kellelegi teisele kindla hinna eest; see on alusvara müümise õigus, kuid mitte kohustus seda teha. Selgitus Definitsiooni kohaselt on müügioptsioonid finantsinstrument, mis annab selle omanikule (ostjale) õiguse, kuid mitte kohustuse müüa alusvara kindla hinnaga lepingu kehtivusajal. Müügioptsioonide ki
Intressimäära tuletisinstrumendid

Intressimäära tuletisinstrumendid

Intressimäära tuletisinstrumentide määratlus Intressimäära tuletisinstrumendid on tuletisinstrumendid, mille aluseks on üks intressimäär või intressimäärade rühm; näiteks: intressimäära vahetusleping, vanilli vahetustehing, ujuva intressimäära vahetus, krediidiriski vahetustehing. Kui loete seda materjali, peaksite teadma, mis on tuletisväärtpaber. See on väärtpaber,
Edasimäära valem

Edasimäära valem

Valem tuleviku määra arvutamiseks Tuleviku intressimäärade valem aitab lahti mõtestada tulukõverat, mis on graafiline esitus erinevate võlakirjade tootlustest, millel on erinevad tähtajad. Seda saab arvutada lähima tuleviku kuupäeva ja lähema tuleviku kuupäeva ning järgmise tuleviku ja lähema tuleviku kuupäevani kulunud aastate arvu põhjal. Edasisuunamise
Manustatud tuletised

Manustatud tuletised

Mis on manustatud derivaadid? Kui tuletisleping on peidetud tuletisinstrumentide põhilepingusse (kas võla- või omakapitali komponent), mis ei kanna läbi kasumiaruannet, mida nimetatakse varjatud tuletisinstrumentideks ja seega varjatud tuletislepinguks, sõltub osa rahavoogust alusvara, mille teine ​​osa rahavoost on fikseeritud. Näide
Delta valem

Delta valem

Mis on Delta valem? Delta valem on suhetüüp, mis võrdleb vara hinna muutusi selle aluseks olevate vastavate hinnamuutustega. Lugeja on vara hinna muutus, mis kajastab seda, kuidas vara pärast viimast hinda muutus. Vara võib olla mis tahes tuletisväärtus, näiteks ostuoptsioon või müügioptsioon. Nende opts
Kümme parimat optsioonide kauplemisraamatut

Kümme parimat optsioonide kauplemisraamatut

Parimate võimaluste kauplemisraamatud 1 - Valikute mänguraamat 2 - rikastuge võimalustega: neli võitvat strateegiat otse vahetuskorruselt 3 - Optsioonidega kauplemine: Kiirjuhend 4 - Rogue Options 5 - optsioonikaubandus teie vaba aja jooksul 6 - Piibel valikustrateegiatest 7 - kuidas teha miljon dollarit kauplemisvõimalusi 8 - Valikute volatiilsus ja hinnakujundus 9 - Optsioonide müügi täielik juhend 10 - kauplemisoptsioonid kreeklased Tänapäeva finantsturgudel edukaks saamiseks tuleb kaaluda optsioonide kasutamist investeerimistegevuses. Selles ar
Tuletised Näited

Tuletised Näited

Tuletatud näited Tuletisinstrumendid on finantsinstrumendid, nagu omakapital ja võlakirjad, lepingu vormis, mille väärtus saadakse alusettevõtte tootluse ja hinna liikumisest. See alusüksus võib olla midagi sellist nagu vara, indeks, toorained, valuuta või intressimäär. Igas tuletisvariandi näites on toodud teema, asjakohased põhjused ja vajadusel lisakommentaarid. Järgnevad
Mis on finantside valikud?

Mis on finantside valikud?

Mis on finantside valikud? Valikuvõimalused on finantskokkulepped, mis võimaldavad ostjal õigust osta, kuid mitte kohustust - nagu futuuride või aktsiate puhul - osta või müüa vara kindlal kuupäeval kindla hinnaga, mida nimetatakse streigihinnaks, mis on eelnevalt kindlaks määratud kuupäeval, mil ostetakse või müüakse. Valikute pop
Ründajad vs futuurid

Ründajad vs futuurid

Erinevused tuleviku ja tuleviku vahel Futuuride lepingud on definitsiooni järgi väga sarnased tähtpäevadega, välja arvatud see, et tegemist on standardsete lepingutega, millega kaubeldakse kindlaksmääratud börsil, erinevalt Forwardidest, mis on börsivälised lepingud. Forward lepingud / forwardid Need on käsimüügist (OTC) lepingute osta / müüa aluseks juures tulevasel kuupäeval juures fikseeritud hinnaga , mis on mõlemad määratud ajal lepingu algatamist. Lihtsamalt öeldes
Müügipõhine pariteet

Müügipõhine pariteet

Mis on müügi-pariteet? Müügiõiguse pariteediteoreem osutab, et ostuoptsiooni preemia (hind) tähendab vastavate müügioptsioonide puhul teatavat õiglast hinda, tingimusel et müügioptsioonidel on sama alghind, alusvara ja aegumistähtaeg ning vastupidi. See näitab ka kolmepoolset suhet kõne, müügi ja aluseks oleva turvalisuse vahel. Teooria tegi es
Kõnevalikute kirjutamine | Tasumine | Näide | Strateegiad

Kõnevalikute kirjutamine | Tasumine | Näide | Strateegiad

Mis on kõne valikute kirjutamine Optsioonid on üks tuletisinstrumentidest, mida finantsmaailmas kasutatakse riski ülekandmiseks ühelt ettevõttelt teisele, ning neid saab kasutada ka maandamiseks, arbitraažiks või spekuleerimiseks. Definitsiooni kohaselt on ostuoptsioonid finantsinstrument, mis annab selle omanikule (ostjale) õiguse, kuid mitte kohustuse osta alusvara eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga lepingu kehtivusajal. Selles a
Euroopa vs Ameerika variant

Euroopa vs Ameerika variant

Erinevus Euroopa ja Ameerika variandi vahel Euroopa optsiooni saab kasutada ainult aegumiskuupäeval, samas kui Ameerika optsiooni saab kasutada igal ajal enne aegumiskuupäeva, kui optsiooni omanik soovib. Euroopa optsioonidega kaubeldakse tavaliselt börsiväliselt, samas kui Ameerika optsioonidega kaubeldakse turul. See
Aktsiate vahetustehingud

Aktsiate vahetustehingud

Aktsiate vahetustehingute määratlus Omakapitali vahetustehingud on määratletud kui tuletisleping kahe osapoole vahel, mis hõlmab tulevaste rahavoogude vahetamist, kusjuures üks rahavoog (osa) määratakse omakapitalil põhineva rahavoo, näiteks omakapitaliindeksi tootluse, teise rahavoogu põhjal. (jalg) sõl
Kehtiv volatiilsuse valem

Kehtiv volatiilsuse valem

Valem oletatava volatiilsuse valemi arvutamiseks? Kaudne volatiilsus on Black-Scholesi mudeli üks olulisi parameetreid ja oluline komponent, mis on optsiooni hinnamudel, mis annab optsiooni turuhinna või turuväärtuse. Kaudse volatiilsuse valemiga tuleb näidata, kus kõnealuse alusvara volatiilsus tulevikus peaks olema ja kuidas turg neid näeb. Kui t
Spot Rate

Spot Rate

Kohamäära määratlus „Hetkekurss“ on sularaha määr, mille alusel ostja ja müüja poolte vahel viivitamatult tehinguid ja / või arveldusi tehakse. Seda määra võib arvestada kõigi turul levinud toodete puhul, alates tarbekaupadest kuni kinnisvara ja lõpetades kapitaliturgudega. See annab tehingu otsese väärtuse. Spot Rate näited
Vahetused rahanduses

Vahetused rahanduses

Mis on finantsvahetused? Finantsvahetustehingud hõlmavad kahe või enama osapoole vahelist tuletislepingu lepingut, mis hõlmab rahavoogude vahetamist ettemääratud tingliku põhisumma alusel, mis hõlmab tavaliselt intressimäära vahetustehinguid, mis on ujuva intressimääraga fikseeritud intressimääraga intressi vahetamine valuutavahetuslepingud, mis on ühe riigi fikseeritud vahetuskursi vahetamine teise riigi ujuva valuutakursiga jne. Näide Mõis
Ameerika valikud

Ameerika valikud

Mis on Ameerika võimalused? Ameerika optsioon on optsioonilepingu tüüp (ostu või müügi leping), mida saab optsiooni omaniku tahtel kasutada igal ajal enne aegumiskuupäeva. See võimaldab optsiooni omanikul saada väärtpaberist või aktsiast kasu igal ajal, kui väärtpaber või aktsia on soodne. Euroopa optsi
Tooraineriskide juhtimine

Tooraineriskide juhtimine

Kauba riskijuhtimise määratlus Toorainerisk on risk, millega ettevõte seondub aja muutusega kauba hinna ja muude tingimuste muutumise tõttu ning sellise riski juhtimist nimetatakse kaubariski juhtimiseks, mis hõlmab mitmesuguseid strateegiaid, nagu kauba maandamine ekspedeerimislepingu, futuuride kaudu leping, optsioonileping. Mil
Kabriolettide arbitraaž

Kabriolettide arbitraaž

Vahetatava vahekohtu määratlus Vahetatav arbitraaž viitab kauplemisstrateegiale, mida kasutatakse aktsia ja konverteeritava vahelise hinnakujunduse ebaefektiivsuse ärakasutamiseks, kus strateegiat kasutav isik võtab pika positsiooni vahetatavas väärtpaberis ja lühikese positsiooni alusvara põhiosas. See on
Euroopa võimalus

Euroopa võimalus

Mis on Euroopa võimalus? Euroopa optsiooni saab määratleda optsioonilepingu tüübina (ostu- või müügioptsioon), mis piirab selle täitmist kuni aegumiskuupäevani. Võlakirjanduses võib öelda, et pärast seda, kui investor on ostnud Euroopa optsiooni, isegi kui alusvara väärtpaberihind liigub soodsas suunas, st aktsia hinna tõus müügilepingute puhul ja aktsia müügioptsioonide hinna langus investor ei saa optsiooni varajase kasutamisega ära kasutada. Euroopa valiku tüübi
Futures vs Options

Futures vs Options

Erinevused futuuride ja optsioonide vahel Selles artiklis käsitleme futuuride ja optsioonide tähtsust ning nende rolli tuletisinstrumentide turu toimimises. Tuletisinstrumentide turg on tuletisinstrumentide finantsturg, mille väärtus saadakse vara alusväärtusest. Tuletisinstrumentide alla liigitatud lepingud on: Edasi leping Futuuride leping Valikud Vahetused Futuurlepingud on lepingud alusvara kauplemiseks tulevikus kindlaksmääratud hinnaga. Need on
Valikuga kohandatud levikud

Valikuga kohandatud levikud

Mis on optsiooniga kohandatud levik? Option-Adjusted Spread (OAS) on tootluse vahe, mis lisatakse võrdlusaluse tulukõverale hinnakindlusele manustatud optsiooniga. See vahe mõõdab väärtpaberi toimivuse kõrvalekallet manustatud valiku tagaküljel olevast võrdlusalusest. Sellest on abi keeruliste väärtpaberite, näiteks hüpoteegiga tagatud väärtpaberite (MBS), tagatud võlakohustuste (CDO), konverteeritavate võlakirjade ja optsioonidega varjatud võlakirjade hinna määramisel. Valiku Reguleeritu
Optsioonidega kauplemise strateegiad

Optsioonidega kauplemise strateegiad

6 parimate optsioonidega kauplemise strateegiate loetelu Pika kõneoptsioonidega kauplemise strateegia Lühikese kõneoptsioonidega kauplemise strateegia Pika müügioptsioonidega kauplemise strateegia Lühikese müügioptsioonidega kauplemise strateegia Pika straddle optsioonidega kauplemise strateegia Lühikese straddle optsioonidega kauplemise strateegia Arutagem neid kõiki üksikasjalikult - # 1 Pika kõne optsioonidega kauplemise strateegia See on üks optsioonikaubanduse strateegiaid agressiivsetele investoritele, kes on aktsia või indeksi suhtes väga bullish. Kõnede ostmin
Vahetuskurss

Vahetuskurss

Vahetusmäära määratlus Vahetusmäär on määr, mille vastuvõtja nõuab muutuva LIBOR- või MIBOR-intressi vastu kindlaksmääratud ajavahemiku järel ja seega on see intressimäära vahetustehingu fikseeritud osa ning selline määr annab vastuvõtjale aluse vahetustehingu kasumi või kahjumi arvestamiseks . Vahetuskurss forwa
Harjutuse hind (streigi hind)

Harjutuse hind (streigi hind)

Mis on treeninghind (streigihind)? Kasutushind või alghind viitab hinnale, mille eest tuletisväärtpaberite ostu- ja müügioptsioonidega kauplevad isikud ostavad või müüvad alusvara. Täitmishind, mida nimetatakse ka streigihinnaks, on termin, mida kasutatakse tuletisinstrumentide turul. Täitmishind on alati erinevalt turuhinnast fikseeritud ja see on kõigi saadaolevate valikute puhul erinevalt määratletud. Saadaval on
Sularahas arveldamine vs füüsiline arveldus

Sularahas arveldamine vs füüsiline arveldus

Erinevused sularahas arveldamise ja füüsilise arvelduse vahel Sularahas arveldamine on kokkulepe, mille kohaselt lepingus olev müüja valib alusvara üleandmise asemel neto sularahapositsiooni ülekandmise, samas kui füüsilist arveldust saab määratleda meetodina, mille alusel müüja valib alusvara tegeliku üleandmise. ja ka see et
Fiktiivne väärtus

Fiktiivne väärtus

Mõtteväärtus Tähendus Mis tahes finantsinstrumendi nimiväärtus tähendab tema valduses oleva tuletislepingu koguväärtust, mis arvutatakse lepingus sisalduvate osakute koguarvu korrutamisel nimetatud turul valitsevate osakute hetehinnaga. Nimetusväärtus = lepingu ühikute kogusumma * hetkehind Näited Näide 1 Optsioonileping koosneb 100 alusaktsiast. Ostuvõimaluse
Ümbermineku risk

Ümbermineku risk

Mis on ümbermineku risk? Üleminekurisk viitab riskile, mis tuleneb finantsvõlakohustuse või riskimaandamise eesmärgil võetud tuletisinstrumendi positsioonist, mille tähtaeg on maksetähtaeg. Üleminekuriski haldavad pangad ja finantseerimisasutused sageli oma kohustuste üleandmise kaudu ning see on varade ja kohustuste haldamise lahutamatu osa. Samuti on
Bermuda valikud

Bermuda valikud

Mis on Bermuda võimalused? Bermuda optsioon viitab neile optsioonidele, mida saab kasutada fikseeritud kuupäevadel (mis on eelnevalt ette määratud) pärast sulgemisperioodi lõppu. Teisisõnu annab see optsiooni omanikule õiguse kasutada optsiooni kehtivuse ajal kindlatel kuupäevadel. Bermuda Option on segu kahest muust populaarsest eksootilisest võimalusest, nimelt Ameerika variant ja Euroopa variant, ning selle nime sai ta nende kahe koha vahel asuvast Bermuda kohast. Seda nime
Kõnevalikute näited

Kõnevalikute näited

Kõnevalikute määratlus ja näited Ostuvõimalused on tuletislepingud, mis võimaldavad ostjal optsiooni realiseerida õigust osta konkreetset väärtpaberit eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga, mida rahva nime all nimetatakse alghinnaks sellise tuletislepingu kehtivuse lõppemise päeval. Oluline on märkida, et ostuvõimalus on õigus, mitte kohustus. Järgmistes ostu
Edasimäära leping

Edasimäära leping

Vahetuskurssi tähendus Intressimäära kokkulepe, tuntud kui FRA, tähistab kohandatud finantskokkuleppeid, millega kaubeldakse börsiväliselt (OTC) ja võimaldavad peamiselt suurtest pankadest ettevõtetel olevatel vastaspooltel eelnevalt määratleda intressimäärad lepingutele, mis algavad tulevikus. Forvardkur
6 parimat populaarseimat rahvusvahelist optsioonide vahetust

6 parimat populaarseimat rahvusvahelist optsioonide vahetust

Rahvusvaheline optsioonide vahetamine Optsioonibörsid vastutavad peamiselt standardiseeritud optsioonilepingutega kauplemise asukoha ja raamistiku pakkumise eest. See on optsioonidega kauplemise füüsiline või virtuaalne turg. Väga sageli kaubeldakse selliste optsioonidega börsil koos futuuride ja muude tuletisinstrumentidega. Selli
Kasti levik

Kasti levik

Mis on kasti levik? Kastimüük on arbitraažis kasutatav strateegiatüüp, kus on kombineeritud kaks hinnavahet ja neli tehingut, st pulli ostuhinna ostmine karu müügi levitamise kombinatsioonis ja tavaliselt on mõlemal hinnal sama streigi hind ja ka sama kuupäev. aegumine. Selgitus See on arbitraažitehnika, kus neli tehingut on seotud kahe leviku kombinatsiooniga, st pullikõne levik ja karuputke levik. Siin arvut
Intressimäära vahetus Näited | Kasutab | Vaheta kõverat

Intressimäära vahetus Näited | Kasutab | Vaheta kõverat

Mis on intressimäära vahetuslepingud? Lühidalt võib öelda, et intressimäära vahetustehing võib olla kahe poole vaheline lepinguline kokkulepe intressimaksete vahetamiseks. Kõige tavalisem intressimäära vahetustehingute tüüp on selline, kus lepinguosaline A on nõus maksma lepinguosalisele B fikseeritud intressimäära alusel ja lepinguosaline B on nõus maksma osapoolele A ujuva intressimäära alusel. Peaaegu kõikidel j
Aktsiastrateegiad

Aktsiastrateegiad

Aktsiastrateegiad Aktsiastrateegia on aktsiaaktsiate jaoks lühikese ja lühikese ajaga strateegia, mis hõlmab pika positsiooni võtmist nende šokkide suhtes, mis on bullish (st eeldatavasti suurendavad selle väärtust) ja lühikese positsiooni võtmist aktsiate suhtes, mis on langustrendis (st eeldatavalt langevad või väärtuse langus) ja seega broneerida erinevusest piisav kasum. Selgitus
Kauba derivaadid

Kauba derivaadid

Kauba tuletisinstrumentide määratlus Kauba tuletisinstrumendid on kauba futuurid ja kaubavahetustehingud, mille aluseks on tuletisinstrumentide hindade muutmise alus alusvara hinna ja volatiilsuse osas, et võimendada, maandada või ümber pöörata viis, kuidas investor saab neid kasutada aluseks olevad kaubad. Majan
Tuletisinstrumendid rahanduses

Tuletisinstrumendid rahanduses

Mis on tuletisinstrumendid rahanduses? Tuletisinstrumendid rahanduses on finantsinstrumendid, mis tuletavad oma väärtuse alusvara väärtusest. Alusvaraks võivad olla võlakirjad, aktsiad, valuuta, toorained jne. Kõige tavalisemad tuletisinstrumendid rahanduses Järgnevalt on toodud 4 peamist finantstuletisinstrumentide tüüpi. # 1 -
Rahavoogude riskimaandus

Rahavoogude riskimaandus

Mis on rahavoogude riskimaandus? Rahavoogude riskimaandamine on investeerimismeetodi meetod, mida kasutatakse vara, kohustise või prognoositavate tehingute rahavoogude sisse- või väljavoolus tekkida võivate äkiliste muutuste kontrollimiseks ja leevendamiseks ning sellised äkilised muutused võivad tekkida paljude tegurite, näiteks intresside tõttu kursimuutus, vara hinna muutused või valuutakursside kõikumine. Prognoosi
Pange kõne pariteedi valem

Pange kõne pariteedi valem

Mis on müügiõiguse pariteedi valem? Müügipõhise pariteedi valem ütleb, et aktsia lühikese müügi ja pika ostuoptsiooni hoidmine peaks tagama võrdse tootluse, nagu on ette nähtud sama aktsia forward-lepingu sõlmimiseks. Põhimõtet kohaldatakse juhul, kui nii optsioonid kui ka forward-lepingud on sama aktsiaga sama alghinna ja sama kehtivusajaga. Seda põhimõte
Valiku gamma

Valiku gamma

Mis on rahanduse variandi gamma? Mõiste „optsiooni gamma” viitab optsiooni delta muutuse ulatusele vastuseks optsiooni alusvara hinna ühiku muutumisele. Gammat saab väljendada optsiooni preemia teise tuletisena alusvara hinna suhtes. Seda saab väljendada ka optsiooni delta esimese tuletisena alusvara hinna suhtes. Gammaf
Omakapitali tuletisinstrument

Omakapitali tuletisinstrument

Mis on omakapitali tuletisinstrumendid? Omakapitali tuletisinstrumendid on lepingud, mille väärtus on seotud alusvara ehk omakapitali väärtusega ja mida kasutatakse tavaliselt riskide maandamiseks või spekuleerimiseks. Aktsiate tuletisinstrumentidel on neli peamist tüüpi - forwardid ja futuurid, optsioonid, warrantid ja vahetustehingud. 4 par
Tuletisinstrumentide lepingud

Tuletisinstrumentide lepingud

Mis on tuletislepingud? Tuletislepingud on ametlikud lepingud, mis sõlmitakse kahe osapoole, nimelt ühe ostja ja teise vastaspoolena tegutseva müüja vahel, mis hõlmab kas alusvara füüsilist tehingut tulevikus või maksavad ühe poole poolt teisele rahaliselt tagasi konkreetsete sündmuste alusel. alusvara